周三郑糖震荡下跌。隐含波动率方面,905月份白糖期权Call虚值上升,Put实值上升。
期权成交方面,总成交量35748手,较前日下降。成交占比50:50,Call成交占比上升。主力月份Call5200执行价成交最大,Put5000执行价成交最大。持仓方面,持仓量249440,较前日上升。持仓占比55:45,Call持仓占比较前日持平。主力月份Call5600执行价持仓最大,Put4900执行价持仓最大。
综合成交和持仓以及白糖基本面看,白糖短期震荡,建议卖出SR905C5100和买入SR905C5000。
(文章来源:徽商期货)